PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. GRNY is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs 64.61% for EPU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.06%.

GRNY

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и EPU

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.21%24.05%-1.09%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%-7.76%

Correlation

The correlation between GRNY and EPU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.47

The correlation between GRNY and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

GRNY vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.16

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.59

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.11

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

9.14

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.43

+0.46

Просадки

Сравнение просадок GRNY и EPU

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-60.62%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-20.85%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-16.69%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-18.82%

+14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

7.09%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и EPU

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

10.84%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

25.83%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

30.07%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

24.91%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

23.52%

-0.27%

Сравнение комиссий GRNY и EPU

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и EPU

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and EPU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, EPU leads with 64.61% vs 26.59% for GRNY. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 64.61% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for GRNY.

GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор