PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с GRNY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. SBIO is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, SBIO returned 59.38% vs 26.59% for GRNY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.21%.

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%

GRNY

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и GRNY

2026 (YTD)20252024
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%-17.05%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.21%24.05%-1.09%

Correlation

The correlation between SBIO and GRNY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

SBIO vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.50

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.03

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.30

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

7.00

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GRNY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.50

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.89

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SBIO и GRNY

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-24.18%

-38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.63%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-2.59%

-15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-4.01%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.81%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и GRNY

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.02%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

13.09%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

17.86%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

23.25%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

23.25%

+9.93%

Сравнение комиссий SBIO и GRNY

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и GRNY

Ни SBIO, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and GRNY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.87%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs GRNY's -24.18%.

On 1-year performance, SBIO leads with 59.38% vs 26.59% for GRNY. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIO has performed better with a 59.38% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

SBIO and GRNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SS&C and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.75% for GRNY.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор