Сравнение FLKR с METL
FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. FLKR is passively managed, while METL is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности FLKR и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLKR показывает доходность 86.43%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 7.51%.
FLKR
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 86.43%
- 6 месяцев
- 95.63%
- 1 год
- 177.77%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLKR и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 86.43% | 28.44% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between FLKR and METL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLKR vs. METL — Ранг доходности на риск
FLKR
METL
Сравнение FLKR c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLKR | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLKR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.18 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FLKR и METL
Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLKR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -27.39% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -18.48% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -8.24% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLKR и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLKR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 44.85% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 44.85% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 44.85% | -16.74% |
Сравнение комиссий FLKR и METL
FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKR и METL
Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.07% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLKR and METL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
FLKR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.92% for METL.
FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Sprott. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для FLKR и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор