PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с SETM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPU returned 41.57%/yr vs 25.24%/yr for SETM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности EPU и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 13.02%.

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и SETM

2026 (YTD)202520242023
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%15.81%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between EPU and SETM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.72

The correlation between EPU and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и SETM

Секторы
EPU
SETM

Сырьевые материалы

52.7%
73.2%

Финансовые услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.1%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Энергетика

-

25.8%

Технологии

-

0.1%

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
SETM
73.2%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
SETM

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
SETM

-

Недвижимость

EPU
3.2%
SETM

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
SETM
0.1%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
SETM

-

Промышленность

EPU
2.8%
SETM
0.9%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
SETM

-

Здравоохранение

EPU
1.2%
SETM

-

Энергетика

EPU

-

SETM
25.8%

Технологии

EPU

-

SETM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

EPU vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.27

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.55

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.02

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

12.22

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EPU и SETM

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-42.81%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-25.85%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-42.81%

+21.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-17.64%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-14.26%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

8.48%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и SETM

Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 10.84%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

15.93%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

36.23%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

45.85%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

36.95%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

36.95%

-13.43%

Сравнение комиссий EPU и SETM

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и SETM

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SETM в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and SETM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to EPU (10.84%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, EPU leads with 41.57% vs 25.24% for SETM. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 41.57% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.38% for SETM.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SETM is Energy Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор