PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIS с EPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIS с EPU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).

EIS и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIS или EPU.

Корреляция

Корреляция между EIS и EPU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIS и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIS:

1.76

EPU:

0.43

Коэф-т Сортино

EIS:

2.42

EPU:

0.83

Коэф-т Омега

EIS:

1.31

EPU:

1.11

Коэф-т Кальмара

EIS:

1.63

EPU:

0.78

Коэф-т Мартина

EIS:

7.85

EPU:

1.90

Индекс Язвы

EIS:

4.73%

EPU:

6.06%

Дневная вол-ть

EIS:

20.56%

EPU:

23.40%

Макс. просадка

EIS:

-51.94%

EPU:

-60.62%

Текущая просадка

EIS:

-0.46%

EPU:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 6.43% против 6.88% соответственно.

EIS

С начала года

8.10%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

18.37%

1 год

35.96%

5 лет

12.39%

10 лет

6.43%

EPU

С начала года

13.48%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

9.59%

1 год

9.99%

5 лет

16.33%

10 лет

6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIS и EPU

И EIS, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.

EIS
iShares MSCI Israel ETF
EPU
iShares MSCI Peru ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIS и EPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг риск-скорректированной доходности EIS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг риск-скорректированной доходности EPU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIS c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EPU равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и EPU

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EPU в 5.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.28%1.38%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		5.10%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%

Просадки

Сравнение просадок EIS и EPU

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и EPU

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...