Сравнение EIS с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
EIS и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.08% против 15.87% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и EPU
И EIS, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EIS vs. EPU — Ранг доходности на риск
EIS
EPU
Сравнение EIS c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 3.07 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 3.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 4.44 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 18.15 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.07 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EIS и EPU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и EPU
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и EPU
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -60.62% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -20.85% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -35.59% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -50.97% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -11.91% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -18.90% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.11% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и EPU
Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 9.63%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 13.10% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 24.12% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 29.37% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 25.09% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 23.63% | -2.68% |