PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIS с EPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIS и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
3.92%
EIS
EPU

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 25.86%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 29.98%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции EPU по среднегодовой доходности: 5.87% против 5.48% соответственно.


EIS

С начала года

25.86%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

19.32%

1 год

35.89%

5 лет (среднегодовая)

6.19%

10 лет (среднегодовая)

5.87%

EPU

С начала года

29.98%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

4.56%

1 год

47.87%

5 лет (среднегодовая)

8.79%

10 лет (среднегодовая)

5.48%

Основные характеристики


EISEPU
Коэф-т Шарпа2.062.25
Коэф-т Сортино2.713.08
Коэф-т Омега1.361.38
Коэф-т Кальмара1.282.34
Коэф-т Мартина9.929.56
Индекс Язвы3.83%4.84%
Дневная вол-ть18.43%20.52%
Макс. просадка-51.94%-60.62%
Текущая просадка-4.39%-3.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и EPU

И EIS, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.


EIS
iShares MSCI Israel ETF
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EIS и EPU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIS c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.25
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.713.08
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.38
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.282.34
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.929.56
EIS
EPU

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.25
EIS
EPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и EPU

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EPU в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.07%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
3.90%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%1.72%

Просадки

Сравнение просадок EIS и EPU

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.39%
-3.04%
EIS
EPU

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и EPU

iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеют волатильность 4.37% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
4.59%
EIS
EPU