PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с EPU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 11.69%/yr vs 14.53%/yr for EPU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EIS и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.69% против 14.53% соответственно.

EIS

1 день
0.75%
1 месяц
-9.50%
С начала года
10.08%
6 месяцев
7.69%
1 год
33.35%
3 года*
32.02%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.69%

EPU

1 день
-1.71%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.52%
6 месяцев
15.89%
1 год
78.91%
3 года*
45.74%
5 лет*
29.11%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		10.08%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.52%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between EIS and EPU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EIS и EPU

Секторы
EIS
EPU

Финансовые услуги

32.3%
27.9%

Технологии

19.5%

-

Промышленность

11.2%
2.6%

Здравоохранение

9.6%
0.9%

Недвижимость

8.9%
3.0%

Коммунальные услуги

6.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.5%

Энергетика

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.0%

Сырьевые материалы

1.7%
54.2%

Финансовые услуги

EIS
32.3%
EPU
27.9%

Технологии

EIS
19.5%
EPU

-

Промышленность

EIS
11.2%
EPU
2.6%

Здравоохранение

EIS
9.6%
EPU
0.9%

Недвижимость

EIS
8.9%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

EIS
6.3%
EPU
2.8%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.7%
EPU
4.1%

Коммуникационные услуги

EIS
2.5%
EPU
1.5%

Энергетика

EIS
2.3%
EPU

-

Потребительский защитный сектор

EIS
1.8%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

EIS
1.7%
EPU
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPIEPU с THD

Доходность на риск

EIS vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.53

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.95

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.80

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

10.85

-2.57

EIS vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIS и EPU

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-60.62%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-20.85%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-20.85%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-35.59%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-50.97%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-10.17%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-18.79%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

7.29%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и EPU

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 10.14%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

12.83%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

27.25%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

31.38%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

25.13%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

23.66%

-2.43%

Сравнение комиссий EIS и EPU

И EIS, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и EPU

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EPU в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.06%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EIS and EPU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.83%) compared to EIS (10.14%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.53% vs 11.69% for EIS. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.53% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS and EPU have the same expense ratio: 0.59% per year.

EPU has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.55% for EIS.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор