PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIS с EPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISEPU
Дох-ть с нач. г.22.59%26.82%
Дох-ть за 1 год43.62%53.83%
Дох-ть за 3 года-2.33%17.59%
Дох-ть за 5 лет5.74%8.44%
Дох-ть за 10 лет5.43%5.55%
Коэф-т Шарпа2.202.51
Коэф-т Сортино2.923.38
Коэф-т Омега1.381.42
Коэф-т Кальмара1.182.22
Коэф-т Мартина10.8810.93
Индекс Язвы3.83%4.77%
Дневная вол-ть18.89%20.81%
Макс. просадка-51.94%-60.62%
Текущая просадка-6.87%-5.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EIS и EPU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIS и EPU

С начала года, EIS показывает доходность 22.59%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 26.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIS имеют среднегодовую доходность 5.43%, а акции EPU немного впереди с 5.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.63%
0.98%
EIS
EPU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и EPU

И EIS, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.


EIS
iShares MSCI Israel ETF
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIS c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 10.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.88
EPU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPU, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPU, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPU, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPU, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPU, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.93

Сравнение коэффициента Шарпа EIS и EPU

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.51
EIS
EPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и EPU

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EPU в 4.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.10%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
4.00%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%1.72%

Просадки

Сравнение просадок EIS и EPU

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
-5.40%
EIS
EPU

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и EPU

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 4.04%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
5.19%
EIS
EPU