PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с SETM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NLR returned 31.16%/yr vs 25.24%/yr for SETM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности NLR и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 13.02%.

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и SETM

2026 (YTD)202520242023
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%28.31%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between NLR and SETM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.70

The correlation between NLR and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и SETM

Секторы
NLR
SETM

Энергетика

46.0%
25.8%

Коммунальные услуги

37.4%

-

Промышленность

15.1%
0.9%

Технологии

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
SETM
25.8%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
SETM

-

Промышленность

NLR
15.1%
SETM
0.9%

Технологии

NLR
1.5%
SETM
0.1%

Сырьевые материалы

NLR

-

SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

NLR

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

SETM
0.1%

Финансовые услуги

NLR

-

SETM

-

Здравоохранение

NLR

-

SETM

-

Недвижимость

NLR

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

NLR vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.27

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.55

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.02

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

12.22

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.27

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NLR и SETM

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-42.81%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-25.85%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-42.81%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-17.64%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.71%

-14.26%

-21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

8.48%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и SETM

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.36%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

15.93%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

36.23%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.96%

45.85%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

36.95%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

36.95%

-12.81%

Сравнение комиссий NLR и SETM

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и SETM

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SETM в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and SETM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to NLR (13.36%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, NLR leads with 31.16% vs 25.24% for SETM. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NLR has performed better with a 31.16% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

NLR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.38% for SETM.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while SETM is Energy Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор