PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. XLK is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, XLK returned 55.42% vs 41.62% for GSIB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XLK charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности XLK и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 10.39%.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и GSIB

2026 (YTD)202520242023
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%0.63%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between XLK and GSIB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.47

The correlation between XLK and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и GSIB

Секторы
XLK
GSIB

Технологии

99.7%

-

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
GSIB

-

Энергетика

XLK
0.2%
GSIB

-

Промышленность

XLK
0.1%
GSIB

-

Сырьевые материалы

XLK

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

GSIB

-

Финансовые услуги

XLK

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

XLK

-

GSIB

-

Недвижимость

XLK

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

XLK

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

XLK vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.41

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.35

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.01

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

10.59

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.36

-1.95

Просадки

Сравнение просадок XLK и GSIB

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-17.71%

-64.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.90%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-1.13%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-2.06%

-32.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.94%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и GSIB

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

4.58%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

14.13%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

17.39%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

18.46%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

18.46%

+6.14%

Сравнение комиссий XLK и GSIB

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и GSIB

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and GSIB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, XLK leads with 55.42% vs 41.62% for GSIB. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 55.42% return vs 41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.35% for GSIB.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор