Сравнение METL с IYZ
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. METL is actively managed, while IYZ is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. METL charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности METL и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 26.58%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение доходности по годам METL и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 26.58% | 7.18% |
Correlation
The correlation between METL and IYZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. IYZ — Ранг доходности на риск
METL
IYZ
Сравнение METL c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.07 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок METL и IYZ
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -77.11% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -6.96% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -40.13% | +31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и IYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 18.43% | +26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 18.84% | +26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 19.29% | +25.56% |
Сравнение комиссий METL и IYZ
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и IYZ
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IYZ в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.57% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and IYZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
IYZ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while IYZ is Communications Equities. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.42% for IYZ.
Подберите оптимальное распределение для METL и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор