Сравнение GSIB с IYZ
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. GSIB is actively managed, while IYZ is passively managed. Over the past year, GSIB returned 41.62% vs 51.92% for IYZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 26.58%.
GSIB
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 41.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение доходности по годам GSIB и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 10.39% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 26.58% | 29.28% | 20.53% | 2.25% |
Correlation
The correlation between GSIB and IYZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. IYZ — Ранг доходности на риск
GSIB
IYZ
Сравнение GSIB c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 7.11 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 26.20 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.07 | +2.29 |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и IYZ
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -77.11% | +59.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -7.33% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -6.96% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -40.13% | +38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.99% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и IYZ
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.58%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 8.23% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 15.34% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 18.43% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.84% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.29% | -0.83% |
Сравнение комиссий GSIB и IYZ
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и IYZ
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IYZ в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.73% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.57% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and IYZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (8.23%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs IYZ's -77.11%.
On 1-year performance, IYZ leads with 51.92% vs 41.62% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYZ has performed better with a 51.92% return vs 41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.
GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.57% for IYZ.
GSIB is categorized as Financials Equities, while IYZ is Communications Equities. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.42% for IYZ.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор