PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.60%/yr vs 25.04%/yr for XLK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности EPU и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.60% против 25.04% соответственно.

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between EPU and XLK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.42

Сравнение распределения секторов EPU и XLK

Секторы
EPU
XLK

Сырьевые материалы

52.7%

-

Финансовые услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Энергетика

-

0.2%

Технологии

-

99.7%

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
XLK

-

Финансовые услуги

EPU
28.8%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
XLK

-

Недвижимость

EPU
3.2%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
XLK

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
XLK

-

Промышленность

EPU
2.8%
XLK
0.1%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
XLK

-

Здравоохранение

EPU
1.2%
XLK

-

Энергетика

EPU

-

XLK
0.2%

Технологии

EPU

-

XLK
99.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

EPU vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.53

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.06

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.50

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

11.58

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EPU и XLK

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-82.05%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-15.92%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-25.66%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-33.56%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-33.56%

-17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-7.08%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-34.95%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

4.80%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и XLK

iShares MSCI Peru ETF (EPU) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 10.84% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

10.42%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

18.32%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

22.08%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

25.10%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

24.60%

-1.08%

Сравнение комиссий EPU и XLK

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и XLK

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

EPU and XLK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 13.60% for EPU. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.41% for XLK.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLK is Technology Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор