Сравнение FENY с METL
FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. FENY is passively managed, while METL is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FENY charges 0.08%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности FENY и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FENY показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 7.51%.
FENY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 31.30%
- 6 месяцев
- 29.90%
- 1 год
- 44.41%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 9.32%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FENY и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 31.30% | 2.01% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between FENY and METL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FENY vs. METL — Ранг доходности на риск
FENY
METL
Сравнение FENY c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.18 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок FENY и METL
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FENY | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -27.39% | -46.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -18.48% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -8.24% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FENY | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 44.85% | -24.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 44.85% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 44.85% | -15.05% |
Сравнение комиссий FENY и METL
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и METL
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.43% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FENY and METL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
FENY has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.92% for METL.
FENY is categorized as Energy Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Sprott. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для FENY и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор