PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 13.86%/yr vs 13.60%/yr for EPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XLI charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности XLI и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLI имеют среднегодовую доходность 13.86%, а акции EPU немного отстают с 13.60%.

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between XLI and EPU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.48

Сравнение распределения секторов XLI и EPU

Секторы
XLI
EPU

Промышленность

90.7%
2.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.8%

Технологии

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
4.1%

Сырьевые материалы

-

52.7%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Промышленность

XLI
90.7%
EPU
2.8%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
EPU
2.8%

Технологии

XLI
4.0%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
EPU
4.1%

Сырьевые материалы

XLI

-

EPU
52.7%

Коммуникационные услуги

XLI

-

EPU
1.6%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

EPU
3.0%

Энергетика

XLI

-

EPU

-

Финансовые услуги

XLI

-

EPU
28.8%

Здравоохранение

XLI

-

EPU
1.2%

Недвижимость

XLI

-

EPU
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

XLI vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.16

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.59

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.11

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

9.14

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.16

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XLI и EPU

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-60.62%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-20.85%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-20.85%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-35.59%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-50.97%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-16.69%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-18.82%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

7.09%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и EPU

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 3.98%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

10.84%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

25.83%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

30.07%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

24.91%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

23.52%

-3.53%

Сравнение комиссий XLI и EPU

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и EPU

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EPU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and EPU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, XLI leads with 13.86% vs 13.60% for EPU. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 13.86% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.18% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор