PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с SETM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 30.12%/yr vs 25.24%/yr for SETM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 13.02%.

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и SETM

2026 (YTD)202520242023
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%7.85%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between IAUM and SETM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.42

The correlation between IAUM and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUM и SETM

Секторы
IAUM
SETM

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

25.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAUM
100.0%
SETM

-

Сырьевые материалы

IAUM

-

SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

IAUM

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

SETM
0.1%

Энергетика

IAUM

-

SETM
25.8%

Финансовые услуги

IAUM

-

SETM

-

Здравоохранение

IAUM

-

SETM

-

Промышленность

IAUM

-

SETM
0.9%

Технологии

IAUM

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

IAUM

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

IAUM vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.27

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.55

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.02

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

12.22

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.27

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.47

+0.64

Просадки

Сравнение просадок IAUM и SETM

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-42.81%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-25.85%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-42.81%

+22.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.85%

-17.64%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-14.26%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

8.48%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и SETM

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.64%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

15.93%

-10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

36.23%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

45.85%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

36.95%

-19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

36.95%

-19.03%

Сравнение комиссий IAUM и SETM

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и SETM

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM202520242023
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and SETM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to IAUM (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 25.24% for SETM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while SETM is Energy Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор