PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Israel ETF (EIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642866325
CUSIP464286632
ЭмитентiShares
Дата выпуска26 мар. 2008 г.
РегионMiddle East (Israel)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Israel Capped Investable Market Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EIS составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EIS с EPU, EIS с VOO, EIS с QQQ, EIS с ISRA, EIS с EGPT, EIS с IZRL, EIS с SPY, EIS с ITEQ, EIS с EWT, EIS с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Israel ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.60%
14.80%
EIS (iShares MSCI Israel ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Israel ETF показал доход в 21.51% с начала года и 42.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Israel ETF составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.51%25.70%
1 месяц5.25%3.51%
6 месяцев14.60%14.80%
1 год42.00%37.91%
5 лет (среднегодовая)5.56%14.18%
10 лет (среднегодовая)5.28%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.81%8.64%0.06%-7.43%4.70%-0.93%2.34%7.97%0.66%1.20%21.51%
20234.29%-7.30%1.10%-1.08%-3.05%3.15%6.67%-3.59%-1.94%-13.71%16.28%7.83%5.48%
2022-5.13%0.39%0.03%-6.83%-5.48%-8.61%8.26%3.54%-13.61%6.17%0.81%-8.18%-27.05%
2021-0.36%0.54%0.44%6.08%0.34%1.60%1.66%1.93%-0.77%5.92%-0.84%4.53%22.83%
20202.30%-6.31%-18.32%12.25%4.78%-1.73%6.36%2.44%-7.09%-0.11%12.37%8.94%12.01%
201911.26%0.85%-0.50%4.29%-7.57%4.98%1.38%-3.85%2.73%2.31%5.24%-0.72%20.93%
20184.74%-4.60%-3.37%-1.08%6.04%0.55%3.20%5.68%-1.04%-6.59%4.53%-11.33%-4.84%
20173.81%4.55%1.77%0.98%1.74%3.86%-1.60%-9.59%3.40%-1.05%0.76%4.35%12.77%
2016-6.34%-0.65%4.44%1.03%-1.01%-1.25%5.14%-0.00%-2.51%-3.26%0.67%0.23%-3.98%
2015-1.30%3.29%6.08%2.12%-0.21%0.94%7.35%-8.95%-4.46%4.89%0.38%-1.45%7.79%
2014-1.73%6.94%3.77%-2.29%1.24%0.78%-0.85%-1.89%0.26%-4.01%-0.84%-2.57%-1.68%
20131.53%2.77%3.36%-1.35%-0.85%-1.66%2.86%-4.48%9.71%0.15%3.94%1.62%18.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EIS среди ETFs на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EIS, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIS, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Israel ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.97
EIS (iShares MSCI Israel ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Israel ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.78$0.81$0.93$0.81$0.11$1.18$0.42$1.04$0.83$1.25$0.87$1.07

Дивидендный доход

1.11%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Israel ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.81
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$1.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.83
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.25
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.87
2013$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
0
EIS (iShares MSCI Israel ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Israel ETF показал максимальную просадку в 51.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Israel ETF составляет 7.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.94%2 июн. 2008 г.12220 нояб. 2008 г.2804 янв. 2010 г.402
-41.88%4 янв. 2022 г.45727 окт. 2023 г.
-40.26%19 янв. 2011 г.38224 июл. 2012 г.75628 июл. 2015 г.1138
-38.24%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.19317 дек. 2020 г.211
-22.47%6 апр. 2010 г.6130 июн. 2010 г.11410 дек. 2010 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Israel ETF составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.92%
EIS (iShares MSCI Israel ETF)
Benchmark (^GSPC)