PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с SETM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLK returned 31.33%/yr vs 25.24%/yr for SETM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XLK charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 13.02%.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и SETM

2026 (YTD)202520242023
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%35.81%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between XLK and SETM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов XLK и SETM

Секторы
XLK
SETM

Технологии

99.7%
0.1%

Энергетика

0.2%
25.8%

Промышленность

0.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
SETM
0.1%

Энергетика

XLK
0.2%
SETM
25.8%

Промышленность

XLK
0.1%
SETM
0.9%

Сырьевые материалы

XLK

-

SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

XLK

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

SETM
0.1%

Финансовые услуги

XLK

-

SETM

-

Здравоохранение

XLK

-

SETM

-

Недвижимость

XLK

-

SETM

-

Коммунальные услуги

XLK

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

XLK vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.27

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.55

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.02

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

12.22

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XLK и SETM

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-42.81%

-39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-25.85%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-42.81%

+17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-17.64%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-14.26%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

8.48%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SETM

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.42%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

15.93%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

36.23%

-17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

45.85%

-23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

36.95%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

36.95%

-12.35%

Сравнение комиссий XLK и SETM

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SETM

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SETM в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and SETM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, XLK leads with 31.33% vs 25.24% for SETM. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 31.33% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while SETM is Energy Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.65% for SETM.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор