PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TUR returned 13.98%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности TUR и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

TUR

1 день
1.26%
1 месяц
-11.46%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.21%
1 год
25.17%
3 года*
10.28%
5 лет*
13.98%
10 лет*
2.67%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.06%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%38.16%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between TUR and FRDM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.33

The correlation between TUR and FRDM shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUR и FRDM

Секторы
TUR
FRDM

Промышленность

32.0%
8.6%

Финансовые услуги

22.0%
22.1%

Потребительский защитный сектор

11.4%
2.2%

Сырьевые материалы

9.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.8%

Энергетика

5.9%
0.1%

Недвижимость

4.1%
2.5%

Коммунальные услуги

3.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.9%

Здравоохранение

1.8%
1.8%

Технологии

0.8%
41.1%

Промышленность

TUR
32.0%
FRDM
8.6%

Финансовые услуги

TUR
22.0%
FRDM
22.1%

Потребительский защитный сектор

TUR
11.4%
FRDM
2.2%

Сырьевые материалы

TUR
9.8%
FRDM
7.4%

Потребительский циклический сектор

TUR
6.3%
FRDM
7.8%

Энергетика

TUR
5.9%
FRDM
0.1%

Недвижимость

TUR
4.1%
FRDM
2.5%

Коммунальные услуги

TUR
3.5%
FRDM
2.6%

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
FRDM
3.9%

Здравоохранение

TUR
1.8%
FRDM
1.8%

Технологии

TUR
0.8%
FRDM
41.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

TUR vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
3.08

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.57

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.75

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

18.69

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.08

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.79

-0.75

Просадки

Сравнение просадок TUR и FRDM

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-40.49%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-16.87%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-16.87%

-14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-29.25%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-8.86%

-20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.89%

-7.10%

-32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.28%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и FRDM

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 14.02% и 13.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

13.53%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

23.53%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

26.09%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

21.15%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

22.98%

+11.43%

Сравнение комиссий TUR и FRDM

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и FRDM

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.14%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and FRDM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.02%) compared to FRDM (13.53%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.60% vs 13.98% for TUR. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.60% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.64% for FRDM.

TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор