PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с TUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GREK tracks the MSCI All Greece Select 25-50 while TUR tracks the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 13.99%/yr vs 2.44%/yr for TUR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности GREK и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 13.99% против 2.44% соответственно.

GREK

1 день
0.08%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.04%
1 год
37.72%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.04%
10 лет*
13.99%

TUR

1 день
0.00%
1 месяц
-7.70%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.95%
1 год
28.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		11.36%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Correlation

The correlation between GREK and TUR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.30

Сравнение распределения секторов GREK и TUR

Секторы
GREK
TUR

Финансовые услуги

47.1%
15.3%

Промышленность

13.5%
25.7%

Коммунальные услуги

11.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.0%

Энергетика

8.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.2%

Сырьевые материалы

3.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
13.7%

Недвижимость

1.0%
1.2%

Здравоохранение

-

2.0%

Технологии

-

0.8%

Финансовые услуги

GREK
47.1%
TUR
15.3%

Промышленность

GREK
13.5%
TUR
25.7%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
TUR
1.7%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
TUR
5.0%

Энергетика

GREK
8.4%
TUR
6.2%

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
TUR
3.2%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
TUR
11.5%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
TUR
13.7%

Недвижимость

GREK
1.0%
TUR
1.2%

Здравоохранение

GREK

-

TUR
2.0%

Технологии

GREK

-

TUR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

GREK vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.12

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.69

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.76

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

5.22

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.44

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.04

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GREK и TUR

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-72.34%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-16.07%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-31.63%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-31.63%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-59.25%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-28.38%

+23.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.32%

-39.90%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

5.40%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и TUR

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.56%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

14.06%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

19.90%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

25.28%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

34.15%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.82%

34.39%

-4.57%

Сравнение комиссий GREK и TUR

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и TUR

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности TUR в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.11%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

GREK and TUR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.06%) compared to GREK (8.56%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs TUR's -72.34%.

On 10-year performance, GREK leads with 13.99% vs 2.44% for TUR. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 13.99% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

GREK has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.11% for TUR.

GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.59% for TUR.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор