PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с XLB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. GRNY is actively managed, while XLB is passively managed. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs 16.06% for XLB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 10.66%.

GRNY

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLB

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.16%
С начала года
10.66%
6 месяцев
16.01%
1 год
16.06%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и XLB

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.21%24.05%-1.09%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		10.66%9.94%-11.29%

Correlation

The correlation between GRNY and XLB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.51

The correlation between GRNY and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

GRNY vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.95

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.43

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.30

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

4.02

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.95

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.35

+0.53

Просадки

Сравнение просадок GRNY и XLB

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-59.83%

+35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.38%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-6.41%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-10.84%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.00%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и XLB

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.32%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.02%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.95%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

18.96%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

20.66%

+2.59%

Сравнение комиссий GRNY и XLB

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и XLB

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.75%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and XLB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.32%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs XLB's -59.83%.

On 1-year performance, GRNY leads with 26.59% vs 16.06% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 26.59% return vs 16.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

XLB has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for GRNY.

GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLB is Materials. They also come from different issuers: Tidal ETFs and State Street. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.13% for XLB.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор