Сравнение SLV с METL
SLV (iShares Silver Trust) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. SLV is passively managed, while METL is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLV charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности SLV и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 7.51%.
SLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 40.36%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 14.08%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.41% | 72.20% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between SLV and METL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. METL — Ранг доходности на риск
SLV
METL
Сравнение SLV c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.18 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SLV и METL
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -27.39% | -48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -18.48% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -8.24% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.53% | 44.85% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.33% | 44.85% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 44.85% | -12.93% |
Сравнение комиссий SLV и METL
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и METL
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and METL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для SLV и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор