Сравнение ION с METL
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. ION is passively managed, while METL is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ION charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности ION и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 7.51%.
ION
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -20.78%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 2.59% | 49.36% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between ION and METL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. METL — Ранг доходности на риск
ION
METL
Сравнение ION c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.18 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ION и METL
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -27.39% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.62% | -18.48% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -8.24% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.64% | 44.85% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 44.85% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 44.85% | -13.57% |
Сравнение комиссий ION и METL
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и METL
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and METL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.92% for METL.
ION is categorized as Energy Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для ION и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор