Сравнение TUR с METL
TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. TUR is passively managed, while METL is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности TUR и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 7.51%.
TUR
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 2.67%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUR и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.06% | 5.63% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between TUR and METL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUR vs. METL — Ранг доходности на риск
TUR
METL
Сравнение TUR c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.18 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок TUR и METL
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -27.39% | -44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -18.48% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.89% | -8.24% | -31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 44.85% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 44.85% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 44.85% | -10.44% |
Сравнение комиссий TUR и METL
TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и METL
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.14% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TUR and METL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.92% for METL.
TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для TUR и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор