PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с VDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.26%/yr vs 7.63%/yr for VDC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности IGF и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGF показывает доходность 7.07%, а VDC немного выше – 7.19%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 8.26% против 7.63% соответственно.

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between IGF and VDC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.62

Over the past year, the correlation between IGF and VDC has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGF и VDC

Секторы
IGF
VDC

Коммунальные услуги

41.1%

-

Промышленность

38.8%
0.3%

Энергетика

20.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

97.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
VDC

-

Промышленность

IGF
38.8%
VDC
0.3%

Энергетика

IGF
20.1%
VDC

-

Недвижимость

IGF
0.1%
VDC

-

Сырьевые материалы

IGF

-

VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

IGF

-

VDC

-

Потребительский циклический сектор

IGF

-

VDC
1.8%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

VDC
97.5%

Финансовые услуги

IGF

-

VDC

-

Здравоохранение

IGF

-

VDC
0.0%

Технологии

IGF

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

IGF vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.33

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.56

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.44

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

0.90

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.33

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.67

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IGF и VDC

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-34.24%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-9.28%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-11.78%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-16.55%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-25.31%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-7.27%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-3.73%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.53%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и VDC

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.47%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.87%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.43%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.15%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

14.65%

+2.19%

Сравнение комиссий IGF и VDC

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и VDC

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VDC в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IGF and VDC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.47%) compared to IGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, IGF leads with 8.26% vs 7.63% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.26% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.14% for VDC.

IGF is categorized as Industrials Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.09% for VDC.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор