PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с SBIO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.60%/yr vs 8.36%/yr for SBIO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности EPU и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции SBIO по среднегодовой доходности: 13.60% против 8.36% соответственно.

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between EPU and SBIO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.31

Сравнение распределения секторов EPU и SBIO

Секторы
EPU
SBIO

Сырьевые материалы

52.7%

-

Финансовые услуги

28.8%
-0.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%
100.0%

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
SBIO

-

Финансовые услуги

EPU
28.8%
SBIO
-0.0%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
SBIO

-

Недвижимость

EPU
3.2%
SBIO

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
SBIO

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
SBIO

-

Промышленность

EPU
2.8%
SBIO

-

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
SBIO

-

Здравоохранение

EPU
1.2%
SBIO
100.0%

Энергетика

EPU

-

SBIO

-

Технологии

EPU

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

EPU vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.02

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.85

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.72

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

13.54

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.04

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EPU и SBIO

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-63.06%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-12.66%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-42.44%

+21.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-53.10%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-63.06%

+12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-17.90%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-28.43%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

4.40%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и SBIO

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

9.87%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

22.68%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

29.62%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

33.56%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

33.18%

-9.66%

Сравнение комиссий EPU и SBIO

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и SBIO

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and SBIO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to SBIO (9.87%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.60% vs 8.36% for SBIO. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.60% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for SBIO.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.50% for SBIO.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор