- ISIN
- US92204A2078
- CUSIP
- 92204A207
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 26 янв. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Staples Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 149K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $34.32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VDC
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции VDC — $231. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VDC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,415.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) показал доход в 10.66% с начала года и 8.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDC составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Consumer Staples ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -0.96%
- С начала года
- 10.66%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 7.75%
- Всё время*
- 9.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VDC по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VDC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.43% | 7.61% | -7.52% | 3.36% | -3.61% | 1.32% | 2.19% | 0.35% | 10.66% | ||||
| 2025 | 1.87% | 4.45% | -2.18% | 0.93% | 1.68% | -1.92% | -1.32% | 1.37% | -1.93% | -2.63% | 3.81% | -1.66% | 2.17% |
| 2024 | 0.94% | 2.88% | 3.37% | -1.64% | 2.54% | -0.65% | 2.13% | 4.89% | 1.05% | -2.94% | 5.46% | -4.95% | 13.30% |
| 2023 | -0.16% | -2.23% | 3.96% | 3.62% | -5.45% | 3.30% | 2.24% | -3.19% | -4.55% | -1.74% | 3.91% | 3.36% | 2.38% |
| 2022 | -2.07% | -1.00% | 1.48% | 2.14% | -4.26% | -2.61% | 3.43% | -1.56% | -8.36% | 9.41% | 6.19% | -3.31% | -1.79% |
| 2021 | -4.10% | -0.65% | 8.15% | 1.83% | 1.83% | -0.69% | 1.64% | 1.14% | -3.92% | 3.60% | -1.43% | 9.91% | 17.64% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Consumer Staples ETF has an annualized alpha of 4.13%, beta of 0.58, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2004.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.54%) than losses (55.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 65.54%
- Участие в снижении
- 55.00%
Комиссия
Комиссия VDC составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDC имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.50 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 10.58 | -8.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Consumer Staples ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.80 | $4.77 | $4.93 | $5.05 | $4.54 | $4.28 | $4.35 | $3.94 | $3.65 | $3.68 | $3.21 | $3.29 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Consumer Staples ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $4.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $4.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $5.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $4.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $4.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Consumer Staples ETF показал максимальную просадку в 34.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Consumer Staples ETF составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.24%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8d | 2y 3moдек. 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.31%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 20d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.55%окт. 2022 г. | 5mo 19d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.26%май 2018 г. | 3mo 4d | 11mo 17d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | — |
-11.17%авг. 2011 г. | 2mo 22d | 4mo 12d | 7mo 4dмай 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| VDC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -56.78% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.10% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.06% | -18.90% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -25.43% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -33.92% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -0.17% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -10.69% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.14% | +2.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VDC
Добавьте Vanguard Consumer Staples ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDC