PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92204A2078
CUSIP92204A207
ЭмитентVanguard
Дата выпуска26 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияConsumer Staples Equities
Отслеживаемый индексMSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VDC составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Consumer Staples ETF

Популярные сравнения: VDC с XLP, VDC с VCR, VDC с FSTA, VDC с IYK, VDC с VOO, VDC с VTV, VDC с VIG, VDC с KXI, VDC с TQQQ, VDC с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Consumer Staples ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
545.73%
368.98%
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Consumer Staples ETF показал доход в 8.24% с начала года и 10.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Consumer Staples ETF составила 8.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.24%11.21%
1 месяц2.30%4.01%
6 месяцев12.35%16.58%
1 год10.56%26.14%
5 лет (среднегодовая)10.14%13.81%
10 лет (среднегодовая)8.65%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.94%2.88%3.37%-1.64%8.24%
2023-0.16%-2.23%3.96%3.62%-5.45%3.30%2.24%-3.19%-4.55%-1.74%3.91%3.36%2.38%
2022-2.07%-1.00%1.48%2.14%-4.26%-2.61%3.43%-1.56%-8.36%9.41%6.19%-3.31%-1.79%
2021-4.10%-0.65%8.15%1.83%1.83%-0.69%1.64%1.14%-3.92%3.60%-1.43%9.91%17.64%
2020-0.52%-8.12%-6.07%7.36%2.14%-0.18%6.91%4.65%-1.85%-2.35%7.90%1.96%10.86%
20195.44%2.03%3.45%2.53%-4.18%5.00%2.36%1.60%1.91%-0.46%1.46%2.64%26.11%
20181.71%-7.44%-0.61%-3.71%-1.11%4.56%3.45%0.83%0.63%1.70%1.94%-9.04%-7.79%
20171.31%4.46%-0.23%1.08%2.20%-2.23%0.62%-1.23%-0.60%-1.47%5.57%2.05%11.85%
2016-0.00%0.40%4.91%-1.07%0.84%5.18%-0.35%-0.52%-1.61%-0.78%-3.76%3.25%6.29%
2015-1.44%4.28%-1.34%-1.14%1.17%-1.67%4.89%-5.57%-0.03%5.81%-0.91%2.22%5.83%
2014-5.32%3.90%2.32%2.56%2.05%-0.09%-3.46%4.75%0.31%3.68%5.14%-0.29%16.01%
20135.89%3.10%4.96%2.93%-1.65%0.03%4.53%-4.33%1.63%5.96%1.67%0.78%28.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VDC среди ETFs на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 3737
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

Vanguard Consumer Staples ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.98
2.52
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Consumer Staples ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.07 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.07$5.05$4.54$4.28$4.35$3.94$3.65$3.68$3.21$3.29$2.42$2.43

Дивидендный доход

2.46%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Consumer Staples ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86
2023$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.79$5.05
2022$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.44$4.54
2021$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.26$4.28
2020$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$1.57$4.35
2019$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.06$3.94
2018$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$1.04$3.65
2017$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$1.04$3.68
2016$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.97$3.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$0.90$3.29
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$2.42
2013$2.43$2.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.55%
-0.31%
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Consumer Staples ETF показал максимальную просадку в 34.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Consumer Staples ETF составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.24%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.25817 мар. 2010 г.570
-25.31%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.122
-16.55%21 апр. 2022 г.1187 окт. 2022 г.3525 мар. 2024 г.470
-15.26%29 янв. 2018 г.673 мая 2018 г.23815 апр. 2019 г.305
-11.17%20 мая 2011 г.5710 авг. 2011 г.9220 дек. 2011 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Consumer Staples ETF составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.88%
3.10%
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF)
Benchmark (^GSPC)