PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с XLB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. GSIB is actively managed, while XLB is passively managed. Over the past year, GSIB returned 41.62% vs 16.06% for XLB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIB показывает доходность 10.39%, а XLB немного выше – 10.66%.

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLB

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.16%
С начала года
10.66%
6 месяцев
16.01%
1 год
16.06%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и XLB

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		10.66%9.94%0.15%1.14%

Correlation

The correlation between GSIB and XLB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between GSIB and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и XLB

Секторы
GSIB
XLB

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

87.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
XLB

-

Сырьевые материалы

GSIB

-

XLB
87.6%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

XLB

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

XLB
12.4%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

XLB

-

Энергетика

GSIB

-

XLB

-

Здравоохранение

GSIB

-

XLB

-

Промышленность

GSIB

-

XLB
1.5%

Недвижимость

GSIB

-

XLB

-

Технологии

GSIB

-

XLB

-

Коммунальные услуги

GSIB

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

GSIB vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.95

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.43

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.30

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

4.02

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.95

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.35

+2.00

Просадки

Сравнение просадок GSIB и XLB

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-59.83%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.38%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.41%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-10.84%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.00%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и XLB

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.58%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.32%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

13.02%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.95%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

18.96%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

20.66%

-2.20%

Сравнение комиссий GSIB и XLB

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и XLB

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности XLB в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.75%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and XLB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.32%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs XLB's -59.83%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs 16.06% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs 16.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

XLB has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.73% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while XLB is Materials. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.13% for XLB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор