PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с IWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 8.36%/yr vs 10.78%/yr for IWM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.78% соответственно.

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between SBIO and IWM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.68

The correlation between SBIO and IWM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SBIO и IWM

Секторы
SBIO
IWM

Здравоохранение

100.0%
16.1%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

5.8%

Промышленность

-

17.2%

Недвижимость

-

5.6%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

-0.0%
15.6%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
IWM
16.1%

Сырьевые материалы

SBIO

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

SBIO

-

IWM
2.1%

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

IWM
7.9%

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

IWM
2.1%

Энергетика

SBIO

-

IWM
5.8%

Промышленность

SBIO

-

IWM
17.2%

Недвижимость

SBIO

-

IWM
5.6%

Технологии

SBIO

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

SBIO

-

IWM
3.0%

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
IWM
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

SBIO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.83

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.54

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.24

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

11.44

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SBIO и IWM

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-59.05%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.03%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-27.50%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-31.91%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-41.13%

-21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-2.71%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-10.76%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.11%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и IWM

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.52%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

14.00%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

19.53%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

22.58%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

23.07%

+10.11%

Сравнение комиссий SBIO и IWM

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и IWM

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and IWM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.87%) compared to IWM (6.52%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.78% vs 8.36% for SBIO. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.78% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.19% for IWM.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор