PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с XLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 12.72%/yr vs 13.86%/yr for XLI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности NLR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 12.72% против 13.86% соответственно.

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between NLR and XLI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.58

The correlation between NLR and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и XLI

Секторы
NLR
XLI

Энергетика

46.0%

-

Коммунальные услуги

37.4%
4.8%

Промышленность

15.1%
90.7%

Технологии

1.5%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
XLI

-

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
XLI
4.8%

Промышленность

NLR
15.1%
XLI
90.7%

Технологии

NLR
1.5%
XLI
4.0%

Сырьевые материалы

NLR

-

XLI

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

XLI

-

Финансовые услуги

NLR

-

XLI

-

Здравоохранение

NLR

-

XLI

-

Недвижимость

NLR

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

NLR vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.39

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.06

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.76

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

6.97

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.39

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.45

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NLR и XLI

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-62.26%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-12.21%

-13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-18.49%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-21.64%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-42.33%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-2.67%

-22.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.71%

-9.20%

-26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

3.08%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и XLI

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

3.98%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

12.84%

+20.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.96%

15.47%

+27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

17.43%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

19.99%

+4.15%

Сравнение комиссий NLR и XLI

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и XLI

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

NLR and XLI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.36%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 13.86% vs 12.72% for NLR. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 13.86% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.18% for XLI.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while XLI is Industrials Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор