Сравнение SETM с METL
SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. SETM is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SETM charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности SETM и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 18.34%.
SETM
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 33.66%
- 1 год
- 144.21%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 27.22% | 35.67% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 18.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between SETM and METL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. METL — Ранг доходности на риск
SETM
METL
Сравнение SETM c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.72 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SETM и METL
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -27.39% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -10.27% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -8.11% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 43.94% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.57% | 43.94% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 43.94% | -7.37% |
Сравнение комиссий SETM и METL
SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и METL
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.23% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SETM and METL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
SETM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.84% for METL.
SETM is categorized as Energy Equities, while METL is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для SETM и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор