Сравнение SETM с METL
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott. SETM is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SETM charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности SETM и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 1.46%.
SETM
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 88.59%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.50% | 33.22% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.46% | 28.19% |
Correlation
The correlation between SETM and METL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. METL — Ранг доходности на риск
SETM
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SETM c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и METL
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -27.39% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -23.07% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -8.71% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.76% | 45.11% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 45.11% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 45.11% | -7.88% |
Сравнение комиссий SETM и METL
SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и METL
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности METL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.98% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.44% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SETM and METL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
SETM has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.98% for METL.
SETM is categorized as Materials, while METL is Natural Resources. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для SETM и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор