PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 12.72%/yr vs 13.60%/yr for EPU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности NLR и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 12.72% против 13.60% соответственно.

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between NLR and EPU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.46

The correlation between NLR and EPU shifts across timeframes, from 0.42 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и EPU

Секторы
NLR
EPU

Энергетика

46.0%

-

Коммунальные услуги

37.4%
2.8%

Промышленность

15.1%
2.8%

Технологии

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

52.7%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Энергетика

NLR
46.0%
EPU

-

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
EPU
2.8%

Промышленность

NLR
15.1%
EPU
2.8%

Технологии

NLR
1.5%
EPU

-

Сырьевые материалы

NLR

-

EPU
52.7%

Коммуникационные услуги

NLR

-

EPU
1.6%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

EPU
3.0%

Финансовые услуги

NLR

-

EPU
28.8%

Здравоохранение

NLR

-

EPU
1.2%

Недвижимость

NLR

-

EPU
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

NLR vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLREPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.16

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.59

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.11

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

9.14

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLREPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.16

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.27

Просадки

Сравнение просадок NLR и EPU

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLREPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-60.62%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-20.85%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-20.85%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-35.59%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-50.97%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-16.69%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.71%

-18.82%

-16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

7.09%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и EPU

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLREPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

10.84%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

25.83%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.96%

30.07%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

24.91%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

23.52%

+0.62%

Сравнение комиссий NLR и EPU

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и EPU

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EPU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and EPU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.36%) compared to EPU (10.84%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.60% vs 12.72% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.60% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

NLR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.51% for EPU.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор