PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с IGF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUR returned 2.67%/yr vs 8.26%/yr for IGF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности TUR и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: 2.67% против 8.26% соответственно.

TUR

1 день
1.26%
1 месяц
-11.46%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.21%
1 год
25.17%
3 года*
10.28%
5 лет*
13.98%
10 лет*
2.67%

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.06%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between TUR and IGF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.46

Over the past year, the correlation between TUR and IGF has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TUR и IGF

Секторы
TUR
IGF

Промышленность

32.0%
38.8%

Финансовые услуги

22.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Сырьевые материалы

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Энергетика

5.9%
20.1%

Недвижимость

4.1%
0.1%

Коммунальные услуги

3.5%
41.1%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Технологии

0.8%

-

Промышленность

TUR
32.0%
IGF
38.8%

Финансовые услуги

TUR
22.0%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

TUR
11.4%
IGF

-

Сырьевые материалы

TUR
9.8%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

TUR
6.3%
IGF

-

Энергетика

TUR
5.9%
IGF
20.1%

Недвижимость

TUR
4.1%
IGF
0.1%

Коммунальные услуги

TUR
3.5%
IGF
41.1%

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
IGF

-

Здравоохранение

TUR
1.8%
IGF

-

Технологии

TUR
0.8%
IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

TUR vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.32

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.91

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.38

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

7.08

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.23

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TUR и IGF

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-58.33%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-5.87%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-14.28%

-17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-20.83%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-42.11%

-17.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-5.29%

-24.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.89%

-11.87%

-28.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

1.97%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и IGF

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

3.61%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

8.68%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

10.56%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

14.00%

+20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

16.84%

+17.57%

Сравнение комиссий TUR и IGF

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и IGF

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IGF в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.14%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and IGF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.02%) compared to IGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, IGF leads with 8.26% vs 2.67% for TUR. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.26% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

IGF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.14% for TUR.

TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while IGF is Industrials Equities. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор