PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLK и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 21.00% против 13.39% соответственно.

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRRXLI с VOO

Сравнение комиссий XLK и XLI

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLI в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.95

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.17

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

8.46

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между XLK и XLI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и XLI

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XLK и XLI

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-62.26%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.50%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-21.64%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-42.33%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-7.83%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-9.24%

-25.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.21%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и XLI

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

6.58%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

11.74%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

19.50%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

17.25%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

19.88%

+4.45%