Сравнение GRNY с FRDM
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. GRNY is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs 79.74% for FRDM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.
GRNY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 33.53%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 79.74%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.21% | 24.05% | -1.09% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 33.53% | 61.27% | -8.33% |
Correlation
The correlation between GRNY and FRDM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between GRNY and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. FRDM — Ранг доходности на риск
GRNY
FRDM
Сравнение GRNY c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.75 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 18.69 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.08 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и FRDM
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -40.49% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -16.87% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -8.86% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -7.10% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.28% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и FRDM
Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 13.53% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 23.53% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 26.09% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 21.15% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.98% | +0.27% |
Сравнение комиссий GRNY и FRDM
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и FRDM
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.64% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and FRDM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (13.53%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs FRDM's -40.49%.
On 1-year performance, FRDM leads with 79.74% vs 26.59% for GRNY. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 79.74% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.49% for FRDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор