PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с FLKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 20.16%/yr vs 16.65%/yr for FLKR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности NLR и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 86.43%.

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%

FLKR

1 день
6.28%
1 месяц
-2.80%
С начала года
86.43%
6 месяцев
95.63%
1 год
177.77%
3 года*
43.23%
5 лет*
16.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%-4.32%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		86.43%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Correlation

The correlation between NLR and FLKR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.45

Сравнение распределения секторов NLR и FLKR

Секторы
NLR
FLKR

Энергетика

46.0%
0.4%

Коммунальные услуги

37.4%
0.3%

Промышленность

15.1%
12.8%

Технологии

1.5%
64.3%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Финансовые услуги

-

7.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
FLKR
0.4%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
FLKR
0.3%

Промышленность

NLR
15.1%
FLKR
12.8%

Технологии

NLR
1.5%
FLKR
64.3%

Сырьевые материалы

NLR

-

FLKR
2.6%

Коммуникационные услуги

NLR

-

FLKR
1.6%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

FLKR
6.0%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

FLKR
1.5%

Финансовые услуги

NLR

-

FLKR
7.6%

Здравоохранение

NLR

-

FLKR
2.5%

Недвижимость

NLR

-

FLKR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

NLR vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
4.03

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.85

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.57

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

7.77

-6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

27.92

-25.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

4.03

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NLR и FLKR

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-50.06%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-23.03%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-26.39%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-49.51%

+19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-14.59%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.71%

-22.06%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

6.40%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и FLKR

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.36%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

26.26%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

40.64%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.96%

44.43%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

29.12%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

28.11%

-3.97%

Сравнение комиссий NLR и FLKR

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и FLKR

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FLKR в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.07%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and FLKR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.26%) compared to NLR (13.36%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, NLR leads with 20.16% vs 16.65% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 20.16% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.07% for FLKR.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор