Сравнение COPJ с METL
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds from Sprott. COPJ is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 17.82%.
COPJ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 121.26%
- 3 года*
- 46.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 15.47% | 58.64% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 17.82% | 27.04% |
Correlation
The correlation between COPJ and METL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. METL — Ранг доходности на риск
COPJ
METL
Сравнение COPJ c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.69 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и METL
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -27.39% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -10.67% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -8.13% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.15% | 43.83% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.76% | 43.83% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 43.83% | -9.07% |
Сравнение комиссий COPJ и METL
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и METL
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.02% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and METL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 0.84% for METL.
Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор