Сравнение COPJ с METL
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott. COPJ is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у METL с доходностью -5.03%.
COPJ
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- -15.28%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -17.23%
- 6 месяцев
- -18.45%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -3.23% | 59.32% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | -5.03% | 28.19% |
Correlation
The correlation between COPJ and METL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. METL — Ранг доходности на риск
COPJ
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPJ c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и METL
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки METL в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -27.99% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -27.99% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.82% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 44.35% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 44.35% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 44.35% | -8.53% |
Сравнение комиссий COPJ и METL
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и METL
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности METL в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.96% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.05% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and METL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
COPJ has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.05% for METL.
COPJ is categorized as Copper, while METL is Natural Resources. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор