PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUR с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUR и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUR и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
12.41%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.67% против 9.83% соответственно.


TUR

1 день
0.10%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.67%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.65%
10 лет*
1.67%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Turkey ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий TUR и IWM

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

TUR vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TURIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.93

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

7.08

-3.02

TUR vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TURIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.34

-0.31

Корреляция

Корреляция между TUR и IWM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и IWM

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TUR и IWM

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


TURIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-59.05%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.74%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-31.91%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-41.13%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-7.33%

-21.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-10.83%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.73%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и IWM

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TURIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.36%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

14.48%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

23.18%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

22.54%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

22.99%

+11.34%