Сравнение TUR с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TUR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.67% против 9.83% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и IWM
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TUR vs. IWM — Ранг доходности на риск
TUR
IWM
Сравнение TUR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.70 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.93 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.08 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.43 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.34 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TUR и IWM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и IWM
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и IWM
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -59.05% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.74% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -31.91% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -41.13% | -18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -7.33% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -10.83% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.73% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и IWM
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.36% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 14.48% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 23.18% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 22.54% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 22.99% | +11.34% |