current with memory

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
PPT Putnam Premier Income Trust	Multisector Bonds	3.70%
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	3.70%
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	Foreign Large Cap Equities	3.70%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	3.70%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	3.70%
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	Asia Pacific Equities	3.70%
XTL SPDR S&P Telecom ETF	Communications Equities	3.70%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	Communications Equities	3.70%
VOLT Tema Electrification ETF	Energy Equities	3.70%
EICIX EIC Value Fund	Large Cap Value Equities	3.70%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Diversified	3.70%
CRAK VanEck Oil Refiners ETF	Energy Equities	3.70%
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF	Energy Equities	3.70%
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	Derivative Income	3.70%
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	Industrials Equities	3.70%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	Asia Pacific Equities	3.70%
MKOR Matthews Korea Active ETF	Asia Pacific Equities	3.70%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	Asia Pacific Equities	3.70%
LITE Lumentum Holdings Inc.	Technology	3.70%
SNDK Sandisk Corporation	Technology	3.70%
COHR Coherent, Inc.	Technology	3.70%
TER Teradyne, Inc.	Technology	3.70%
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF	Leveraged Equities	3.70%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	3.70%
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	Emerging Markets Diversified	3.70%
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF	Emerging Markets Diversified	3.70%
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF	Emerging Markets Diversified	3.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в current with memory и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель current with memory	4.78%	16.51%	88.97%	98.36%	—	—	—	—
Активы портфеля:
COHR Coherent, Inc.	7.48%	8.21%	124.22%	131.91%	434.88%	96.11%	43.17%	35.53%
CRAK VanEck Oil Refiners ETF	-2.93%	-4.46%	25.47%	21.62%	50.69%	19.21%	12.50%	13.08%
EICIX EIC Value Fund	0.74%	5.24%	6.59%	5.53%	14.41%	15.41%	10.38%	11.63%
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	3.15%	9.44%	40.57%	45.75%	88.85%	31.21%	—	—
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	4.84%	15.54%	78.37%	90.73%	153.11%	—	—	—
EWY iShares MSCI South Korea ETF	7.09%	18.22%	117.50%	133.15%	225.50%	50.62%	20.64%	17.58%
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	2.64%	3.53%	26.48%	26.98%	53.96%	28.59%	13.14%	11.35%
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	1.22%	-0.96%	20.23%	21.36%	46.49%	25.12%	11.27%	11.10%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	7.15%	17.17%	112.26%	128.12%	212.42%	49.62%	19.64%	—
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	6.26%	10.19%	56.23%	56.82%	75.71%	31.91%	14.02%	11.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.52%, а средняя месячная доходность — +10.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении current with memory закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -8.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	21.11%	12.59%	-8.25%	20.73%	16.52%	7.38%							88.97%
2025								1.64%	15.73%	14.00%	3.68%	6.43%	47.96%

Метрики бенчмарка

current with memory has an annualized alpha of 145.81%, beta of 2.06, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2025.

This portfolio captured 726.62% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -364.55%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 145.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 2.06 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 145.81%

Бета: 2.06

R²: 0.59

Участие в росте: 726.62%

Участие в снижении: -364.55%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия current with memory составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

LRCU

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF

GOOY

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

EICIX

EIC Value Fund

EMEQ

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

PEMX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

FDTS

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

FDT

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

FPA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

MEMX

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

MKOR

Matthews Korea Active ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для current with memory и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	2.14	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.89	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.39	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.91	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	13.08	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COHR Coherent, Inc.	98	5.94	4.17	1.59	16.54	45.32
CRAK VanEck Oil Refiners ETF	87	2.69	3.54	1.45	5.41	15.53
EICIX EIC Value Fund	21	1.16	1.74	1.20	1.57	3.89
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	93	3.52	4.06	1.60	5.71	22.71
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	96	4.32	4.33	1.66	8.60	32.09
EWY iShares MSCI South Korea ETF	96	4.84	4.39	1.64	9.84	34.39
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	86	2.75	3.51	1.49	4.04	15.31
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	81	2.57	3.37	1.45	3.71	12.72
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	96	4.63	4.26	1.63	9.29	32.27
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	86	2.69	3.34	1.47	4.95	17.04

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для current with memory. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность current with memory за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.98%	4.17%	4.25%	2.27%	1.76%	1.89%	1.34%	1.51%	1.54%	1.39%	1.03%	1.02%
Активы портфеля:
COHR Coherent, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRAK VanEck Oil Refiners ETF	1.61%	2.02%	5.60%	3.65%	3.08%	2.40%	2.64%	1.49%	2.42%	1.66%	3.42%	0.47%
EICIX EIC Value Fund	8.39%	8.95%	9.47%	4.09%	6.07%	11.14%	6.05%	7.71%	10.82%	8.51%	2.03%	3.42%
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	2.54%	3.57%	5.87%	2.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	1.55%	2.76%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	0.96%	2.10%	2.55%	2.52%	1.23%	2.16%	0.73%	2.10%	1.34%	2.90%	1.21%	2.42%
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	2.82%	3.27%	3.89%	4.36%	2.29%	3.80%	2.42%	2.78%	2.13%	1.57%	1.76%	1.83%
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	2.50%	2.94%	3.94%	2.90%	3.71%	3.01%	2.02%	2.30%	1.96%	2.08%	1.78%	1.73%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	1.82%	3.87%	7.08%	2.28%	3.13%	2.12%	0.99%	2.09%	1.86%	1.02%	0.00%	0.00%
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	3.42%	4.71%	3.40%	3.02%	4.22%	5.12%	1.59%	3.90%	2.81%	3.15%	2.42%	1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

current with memory показал максимальную просадку в 13.48%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

Текущая просадка current with memory составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-13.48%март 2026 г.	1mo 2d	9d	1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-10.31%июнь 2026 г.	2d	10d	12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
Откат 2025 года2025	-9.47%нояб. 2025 г.	9d	15d	24dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.10%май 2026 г.	7d	7d	14dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2025 года2025	-6.61%дек. 2025 г.	5d	5d	10dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 27.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция current with memory с S&P 500 Index

Корреляция current with memory с S&P 500 Index составляет 0.76 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FRDM: 0.77, а самая низкая у CRAK: 0.15.

0.15

0.30

0.33

0.38

0.44

0.44

0.51

0.55

0.56

0.58

0.61

0.61

0.61

0.62

0.62

0.64

0.64

0.65

0.67

0.67

0.69

0.72

0.74

0.75

0.76

0.76

0.77

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. current with memory. Самая высокая корреляция с портфелем у LRCU: 0.85, а самая низкая у PPT: 0.20.

0.20

0.23

0.24

0.46

0.48

0.54

0.56

0.58

0.61

0.68

0.71

0.72

0.72

0.73

0.76

0.76

0.79

0.80

0.81

0.82

0.83

0.83

0.83

0.83

0.84

0.85

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PPT	CRAK	EICIX	LITE	RNWZ	GOOY	IYZ	SNDK	ROKT	COHR	IDV	MU	XTL	VOLT	TER	LRCU	FPA	FDTS	EWY	MKOR	FLKR	EMEQ	FDT	MEMX	PEMX	EMDM	FRDM
PPT	1.00	-0.06	0.19	0.11	0.13	0.29	0.17	0.16	0.14	0.14	0.18	0.16	0.17	0.11	0.08	0.24	0.22	0.30	0.18	0.20	0.18	0.21	0.28	0.28	0.24	0.23	0.24
CRAK	-0.06	1.00	0.19	0.13	0.27	0.05	0.17	0.14	0.20	0.10	0.39	0.15	0.16	0.11	0.13	0.11	0.27	0.29	0.26	0.25	0.26	0.26	0.31	0.17	0.21	0.25	0.18
EICIX	0.19	0.19	1.00	0.01	0.35	0.18	0.43	0.13	0.40	0.07	0.53	0.02	0.29	0.32	0.24	0.20	0.24	0.41	0.20	0.24	0.20	0.23	0.40	0.32	0.30	0.35	0.33
LITE	0.11	0.13	0.01	1.00	0.20	0.20	0.53	0.48	0.28	0.75	0.23	0.44	0.57	0.44	0.42	0.45	0.27	0.25	0.32	0.30	0.33	0.35	0.31	0.35	0.33	0.31	0.32
RNWZ	0.13	0.27	0.35	0.20	1.00	0.21	0.39	0.23	0.37	0.32	0.60	0.31	0.39	0.56	0.42	0.42	0.34	0.50	0.36	0.37	0.36	0.40	0.52	0.45	0.43	0.49	0.48
GOOY	0.29	0.05	0.18	0.20	0.21	1.00	0.21	0.35	0.28	0.35	0.33	0.38	0.33	0.29	0.37	0.45	0.43	0.53	0.46	0.48	0.46	0.52	0.48	0.49	0.53	0.51	0.52
IYZ	0.17	0.17	0.43	0.53	0.39	0.21	1.00	0.32	0.59	0.55	0.43	0.28	0.81	0.56	0.45	0.39	0.26	0.38	0.31	0.33	0.32	0.38	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42
SNDK	0.16	0.14	0.13	0.48	0.23	0.35	0.32	1.00	0.30	0.45	0.26	0.69	0.38	0.44	0.43	0.56	0.45	0.40	0.51	0.50	0.51	0.51	0.45	0.49	0.50	0.50	0.49
ROKT	0.14	0.20	0.40	0.28	0.37	0.28	0.59	0.30	1.00	0.49	0.47	0.36	0.74	0.54	0.51	0.46	0.46	0.56	0.47	0.47	0.48	0.50	0.59	0.52	0.53	0.55	0.55
COHR	0.14	0.10	0.07	0.75	0.32	0.35	0.55	0.45	0.49	1.00	0.36	0.51	0.69	0.60	0.62	0.60	0.43	0.47	0.48	0.48	0.48	0.51	0.51	0.53	0.51	0.50	0.53
IDV	0.18	0.39	0.53	0.23	0.60	0.33	0.43	0.26	0.47	0.36	1.00	0.31	0.40	0.49	0.42	0.44	0.56	0.69	0.51	0.53	0.52	0.54	0.74	0.61	0.59	0.68	0.65
MU	0.16	0.15	0.02	0.44	0.31	0.38	0.28	0.69	0.36	0.51	0.31	1.00	0.42	0.47	0.49	0.69	0.54	0.46	0.67	0.62	0.68	0.71	0.57	0.65	0.65	0.62	0.66
XTL	0.17	0.16	0.29	0.57	0.39	0.33	0.81	0.38	0.74	0.69	0.40	0.42	1.00	0.65	0.60	0.54	0.39	0.49	0.45	0.46	0.45	0.51	0.53	0.55	0.54	0.54	0.55
VOLT	0.11	0.11	0.32	0.44	0.56	0.29	0.56	0.44	0.54	0.60	0.49	0.47	0.65	1.00	0.69	0.67	0.49	0.57	0.50	0.52	0.51	0.52	0.61	0.59	0.58	0.59	0.60
TER	0.08	0.13	0.24	0.42	0.42	0.37	0.45	0.43	0.51	0.62	0.42	0.49	0.60	0.69	1.00	0.71	0.54	0.57	0.58	0.58	0.58	0.60	0.63	0.62	0.62	0.64	0.65
LRCU	0.24	0.11	0.20	0.45	0.42	0.45	0.39	0.56	0.46	0.60	0.44	0.69	0.54	0.67	0.71	1.00	0.57	0.60	0.66	0.65	0.66	0.69	0.64	0.69	0.70	0.66	0.71
FPA	0.22	0.27	0.24	0.27	0.34	0.43	0.26	0.45	0.46	0.43	0.56	0.54	0.39	0.49	0.54	0.57	1.00	0.76	0.85	0.85	0.85	0.75	0.82	0.77	0.78	0.77	0.78
FDTS	0.30	0.29	0.41	0.25	0.50	0.53	0.38	0.40	0.56	0.47	0.69	0.46	0.49	0.57	0.57	0.60	0.76	1.00	0.72	0.75	0.72	0.71	0.90	0.78	0.77	0.79	0.77
EWY	0.18	0.26	0.20	0.32	0.36	0.46	0.31	0.51	0.47	0.48	0.51	0.67	0.45	0.50	0.58	0.66	0.85	0.72	1.00	0.97	0.99	0.91	0.78	0.85	0.86	0.84	0.86
MKOR	0.20	0.25	0.24	0.30	0.37	0.48	0.33	0.50	0.47	0.48	0.53	0.62	0.46	0.52	0.58	0.65	0.85	0.75	0.97	1.00	0.97	0.89	0.79	0.84	0.86	0.84	0.85
FLKR	0.18	0.26	0.20	0.33	0.36	0.46	0.32	0.51	0.48	0.48	0.52	0.68	0.45	0.51	0.58	0.66	0.85	0.72	0.99	0.97	1.00	0.91	0.78	0.84	0.86	0.84	0.86
EMEQ	0.21	0.26	0.23	0.35	0.40	0.52	0.38	0.51	0.50	0.51	0.54	0.71	0.51	0.52	0.60	0.69	0.75	0.71	0.91	0.89	0.91	1.00	0.77	0.87	0.89	0.88	0.90
FDT	0.28	0.31	0.40	0.31	0.52	0.48	0.42	0.45	0.59	0.51	0.74	0.57	0.53	0.61	0.63	0.64	0.82	0.90	0.78	0.79	0.78	0.77	1.00	0.83	0.82	0.87	0.85
MEMX	0.28	0.17	0.32	0.35	0.45	0.49	0.42	0.49	0.52	0.53	0.61	0.65	0.55	0.59	0.62	0.69	0.77	0.78	0.85	0.84	0.84	0.87	0.83	1.00	0.94	0.91	0.93
PEMX	0.24	0.21	0.30	0.33	0.43	0.53	0.41	0.50	0.53	0.51	0.59	0.65	0.54	0.58	0.62	0.70	0.78	0.77	0.86	0.86	0.86	0.89	0.82	0.94	1.00	0.93	0.94
EMDM	0.23	0.25	0.35	0.31	0.49	0.51	0.41	0.50	0.55	0.50	0.68	0.62	0.54	0.59	0.64	0.66	0.77	0.79	0.84	0.84	0.84	0.88	0.87	0.91	0.93	1.00	0.95
FRDM	0.24	0.18	0.33	0.32	0.48	0.52	0.42	0.49	0.55	0.53	0.65	0.66	0.55	0.60	0.65	0.71	0.78	0.77	0.86	0.85	0.86	0.90	0.85	0.93	0.94	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 авг. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю current with memory

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в current with memory есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации