PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с MEMX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Over the past 3 years, MU returned 153.49%/yr vs 25.86%/yr for MEMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MU и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 34.10%.

MU

1 день
10.84%
1 месяц
50.14%
С начала года
281.36%
6 месяцев
358.48%
1 год
843.42%
3 года*
153.49%
5 лет*
69.18%
10 лет*
57.08%

MEMX

1 день
3.31%
1 месяц
8.49%
С начала года
34.10%
6 месяцев
43.05%
1 год
68.84%
3 года*
25.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и MEMX

2026 (YTD)202520242023
MU
Micron Technology, Inc.		281.36%240.24%-0.96%50.20%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		34.10%35.88%5.50%11.33%

Correlation

The correlation between MU and MEMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г.

0.59

The correlation between MU and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с SMINMEMX с IMOM

Доходность на риск

MU vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.11
2.94

+9.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.44
3.59

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.14

4.71

+23.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

106.90

18.06

+88.84

MU vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 12.11, что выше коэффициента Шарпа MEMX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и MEMX

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-19.27%

-78.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-14.70%

-15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-19.27%

-38.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-3.50%

-54.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

3.82%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и MEMX

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.78%

12.30%

+21.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.39%

21.45%

+36.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.48%

23.60%

+46.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.40%

17.81%

+35.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

17.81%

+32.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и MEMX

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MEMX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.64%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MU and MEMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.78%) compared to MEMX (12.30%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs MEMX's -19.27%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор