PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNDK с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNDK с MU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNDK (Sandisk Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNDK in Computer Hardware, MU in Semiconductors. Over the past year, SNDK returned 4319.09% vs 866.96% for MU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SNDK и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandisk Corporation (SNDK) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNDK показывает доходность 641.29%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 249.12%.

SNDK

1 день
-3.92%
1 месяц
25.13%
С начала года
641.29%
6 месяцев
724.94%
1 год
4,319.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
-7.74%
1 месяц
55.58%
С начала года
249.12%
6 месяцев
339.81%
1 год
866.96%
3 года*
146.00%
5 лет*
64.90%
10 лет*
54.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNDK и MU

2026 (YTD)2025
SNDK
Sandisk Corporation		641.29%388.44%
MU
Micron Technology, Inc.		249.12%200.12%

Correlation

The correlation between SNDK and MU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.63

The correlation between SNDK and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNDK:

$276.27B

MU:

$1.14T

EPS

SNDK:

$29.70

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

SNDK:

59.25

MU:

46.86

Коэффициент P/S

SNDK:

20.25

MU:

19.44

Коэффициент P/B

SNDK:

20.05

MU:

15.67

Общая выручка (12 мес.)

SNDK:

$13.18B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNDK:

$7.39B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

SNDK:

$5.37B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandisk Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с SNDK:
SNDK с WDCSNDK с STXSNDK с SIMOSNDK с LITESNDK с CIENSNDK с INTCSNDK с RGEN
Часто сравнивают с MU:
MU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOGMU с SPY

Доходность на риск

SNDK vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDK
Ранг доходности на риск SNDK: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDK: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDK c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corporation (SNDK) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNDKMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
44.77
13.17

+31.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.35
6.91

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.88

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

139.96

28.92

+111.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

428.17

114.14

+314.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNDK vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDK на текущий момент составляет 44.77, что выше коэффициента Шарпа MU равного 13.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDK и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNDKMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77

13.17

+31.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

16.26

0.31

+15.95

Просадки

Сравнение просадок SNDK и MU

Максимальная просадка SNDK за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNDKMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-98.25%

+50.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.34%

-30.28%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-7.74%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-58.20%

+44.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

7.66%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDK и MU

Текущая волатильность для Sandisk Corporation (SNDK) составляет 25.55%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что SNDK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNDKMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.55%

29.41%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.71%

54.26%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.99%

66.50%

+31.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.97%

52.42%

+44.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.97%

49.71%

+47.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDK и MU

SNDK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
SNDK
Sandisk Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNDK и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandisk Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
5.95B
23.86B
(SNDK) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNDK и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sandisk Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
78.4%
74.4%
Активы портфеля
SNDK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.66B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

SNDK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.11B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 69.1%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

SNDK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.62B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

SNDK and MU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (29.41%) compared to SNDK (25.55%). In terms of maximum drawdown, SNDK dropped -47.50% vs MU's -98.25%.

SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (44.77 vs 13.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNDK и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор