Сравнение FRDM с MU
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FRDM returned 17.60%/yr vs 65.39%/yr for MU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 33.53%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
FRDM
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 33.53%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 79.74%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам FRDM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 33.53% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 59.02% |
Correlation
The correlation between FRDM and MU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.56 |
The correlation between FRDM and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. MU — Ранг доходности на риск
FRDM
MU
Сравнение FRDM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.81 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 25.90 | -21.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 100.37 | -81.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 11.44 | -8.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.31 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и MU
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -98.25% | +57.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -30.28% | +13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -57.63% | +40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -57.63% | +28.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -12.07% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -58.19% | +51.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 7.80% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и MU
Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 13.53%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 34.16% | -20.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 56.74% | -33.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 68.70% | -42.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 52.91% | -31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 49.99% | -27.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и MU
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.64% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and MU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to FRDM (13.53%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор