Сравнение MU с RNWZ
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Over the past 3 years, MU returned 153.49%/yr vs 10.78%/yr for RNWZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и RNWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
RNWZ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -9.25% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 14.86% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.74% |
Correlation
The correlation between MU and RNWZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
MU
RNWZ
Сравнение MU c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.14 | 4.80 | +23.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.90 | 12.78 | +94.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и RNWZ
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и RNWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -24.90% | -73.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -7.07% | -23.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -24.74% | -32.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.63% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -7.17% | -50.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.65% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и RNWZ
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | 5.01% | +28.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 12.11% | +46.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 15.24% | +55.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 16.97% | +36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 16.97% | +33.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и RNWZ
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности RNWZ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.95% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and RNWZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs RNWZ's -24.90%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и RNWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор