PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Over the past 5 years, MU returned 65.39%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MU и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%59.02%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between MU and FRDM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.56

The correlation between MU and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

MU vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.44
3.08

+8.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.27
3.57

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.53

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.90

4.75

+21.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.37

18.69

+81.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 11.44, что выше коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44

3.08

+8.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.84

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MU и FRDM

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-40.49%

-57.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-16.87%

-13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-16.87%

-40.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-29.25%

-28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-8.86%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.19%

-7.10%

-51.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.28%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и FRDM

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.16%

13.53%

+20.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.74%

23.53%

+33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

26.09%

+42.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.91%

21.15%

+31.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.99%

22.98%

+27.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и FRDM

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MU and FRDM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to FRDM (13.53%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FRDM's -40.49%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор