Сравнение FPA с MU
FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) is Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FPA returned 11.77%/yr vs 57.08%/yr for MU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPA и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 56.23%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 281.36%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 11.77% против 57.08% соответственно.
FPA
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 56.23%
- 6 месяцев
- 56.82%
- 1 год
- 75.71%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 11.77%
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
Сравнение доходности по годам FPA и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 56.23% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between FPA and MU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPA vs. MU — Ранг доходности на риск
FPA
MU
Сравнение FPA c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPA | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.82 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 28.14 | -23.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 106.90 | -89.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPA и MU
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -98.25% | +45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -30.28% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -57.63% | +36.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -57.63% | +23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -57.63% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -58.16% | +44.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 7.95% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и MU
Текущая волатильность для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) составляет 15.75%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что FPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 33.78% | -18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 58.39% | -33.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 70.48% | -42.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 53.40% | -28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 50.25% | -27.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и MU
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 3.42% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPA and MU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to FPA (15.75%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPA и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор