Сравнение MU с VOLT
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while VOLT (Tema Electrification ETF) is Energy Equities fund actively managed by Tema. Over the past year, MU returned 843.42% vs 65.72% for VOLT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 39.12%.
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
VOLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 37.48%
- 1 год
- 65.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -15.60% |
VOLT Tema Electrification ETF | 39.12% | 25.92% | -8.98% |
Correlation
The correlation between MU and VOLT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between MU and VOLT shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. VOLT — Ранг доходности на риск
MU
VOLT
Сравнение MU c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.51 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.14 | 6.89 | +21.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.90 | 19.39 | +87.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и VOLT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -23.40% | -74.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -9.59% | -20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.80% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -5.19% | -52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 3.40% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и VOLT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | 9.42% | +24.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 18.28% | +40.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 21.34% | +49.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 24.42% | +28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 24.42% | +25.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и VOLT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOLT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and VOLT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to VOLT (9.42%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs VOLT's -23.40%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор