Сравнение MU с FPA
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) is Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Over the past 10 years, MU returned 57.08%/yr vs 11.77%/yr for FPA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и FPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно выше, чем у FPA с доходностью 56.23%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 57.08% против 11.77% соответственно.
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
FPA
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 56.23%
- 6 месяцев
- 56.82%
- 1 год
- 75.71%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам MU и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 56.23% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Correlation
The correlation between MU and FPA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. FPA — Ранг доходности на риск
MU
FPA
Сравнение MU c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.47 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.14 | 4.95 | +23.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.90 | 17.04 | +89.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и FPA
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -52.91% | -45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -15.37% | -14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -20.66% | -36.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -34.54% | -23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -52.91% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -13.47% | -44.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 4.46% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и FPA
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | 15.75% | +18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 25.06% | +33.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 28.31% | +42.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 24.59% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 22.72% | +27.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и FPA
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FPA в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 3.42% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and FPA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to FPA (15.75%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FPA's -52.91%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и FPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор