Сравнение FDT с MU
FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDT returned 11.35%/yr vs 57.08%/yr for MU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 281.36%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 11.35% против 57.08% соответственно.
FDT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.35%
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
Сравнение доходности по годам FDT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 26.48% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between FDT and MU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between FDT and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDT vs. MU — Ранг доходности на риск
FDT
MU
Сравнение FDT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 28.14 | -24.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 106.90 | -91.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDT и MU
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -98.25% | +52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -30.28% | +16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -57.63% | +43.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -57.63% | +24.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -57.63% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -58.16% | +47.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 7.95% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и MU
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 9.32%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 33.78% | -24.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 58.39% | -40.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 70.48% | -50.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 53.40% | -34.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 50.25% | -31.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и MU
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.82% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDT and MU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to FDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор