PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с EWY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 16.84%/yr for EWY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью 103.10%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 55.83% против 16.84% соответственно.

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between MU and EWY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г.

0.43

Over the past year, MU and EWY have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

MU vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.83
4.29

+6.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.14
4.08

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.59

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

8.65

+16.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.64

30.24

+64.40

MU vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.83, что выше коэффициента Шарпа EWY равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и EWY

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-74.14%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-23.08%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-27.36%

-30.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-48.55%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-49.73%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-8.88%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-20.11%

-38.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

6.59%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и EWY

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с iShares MSCI South Korea ETF (EWY) с волатильностью 25.64%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.86%

25.64%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.74%

42.65%

+15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.66%

46.51%

+23.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.18%

30.15%

+23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.12%

28.06%

+22.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и EWY

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EWY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MU and EWY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to EWY (25.64%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs EWY's -74.14%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 4.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор