Сравнение MU с CRAK
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Over the past 10 years, MU returned 57.08%/yr vs 13.08%/yr for CRAK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CRAK по среднегодовой доходности: 57.08% против 13.08% соответственно.
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
CRAK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам MU и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 25.47% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Correlation
The correlation between MU and CRAK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MU and CRAK has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CRAK — Ранг доходности на риск
MU
CRAK
Сравнение MU c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.14 | 5.41 | +22.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.90 | 15.53 | +91.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CRAK
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -58.80% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -9.41% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -35.61% | -22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -35.61% | -22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -58.80% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.41% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -12.47% | -45.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 3.27% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CRAK
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | 6.48% | +27.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 15.01% | +43.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 18.94% | +51.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 20.72% | +32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 22.18% | +28.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CRAK
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CRAK в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.61% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and CRAK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CRAK's -58.80%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор