Сравнение COHR с MU
COHR (Coherent, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — COHR in Scientific & Technical Instruments, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, COHR returned 35.09%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 117.77%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции COHR уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 35.09% против 55.03% соответственно.
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам COHR и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between COHR and MU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between COHR and MU shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
MU:
$21.26
COHR:
0.24
MU:
44.66
COHR:
0.04
MU:
0.17
COHR:
0.03
MU:
18.53
COHR:
$1.81T
MU:
$58.12B
COHR:
$1.76B
MU:
$33.96B
COHR:
$960.76M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. MU — Ранг доходности на риск
COHR
MU
Сравнение COHR c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHR | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.81 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.36 | 25.90 | -10.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.88 | 100.37 | -57.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62 | 11.44 | -5.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.24 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок COHR и MU
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -98.25% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -30.28% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -57.63% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -57.63% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -57.63% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -12.07% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -58.19% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 7.80% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и MU
Текущая волатильность для Coherent, Inc. (COHR) составляет 28.41%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что COHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 34.16% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 56.74% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 68.70% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.36% | 52.91% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 49.99% | +6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и MU
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и MU
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and MU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to COHR (28.41%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 5.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор