Сравнение MU с GOOY
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MU returned 843.42% vs 84.81% for GOOY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 16.01%.
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
GOOY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -0.96% | 20.44% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.01% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between MU and GOOY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. GOOY — Ранг доходности на риск
MU
GOOY
Сравнение MU c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.62 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.14 | 5.28 | +22.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.90 | 19.35 | +87.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и GOOY
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -24.40% | -73.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -16.15% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.68% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -6.27% | -51.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 4.40% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и GOOY
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | 6.60% | +27.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 17.31% | +41.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 23.39% | +47.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 23.30% | +30.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 23.30% | +26.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и GOOY
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GOOY в 48.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 48.88% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and GOOY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to GOOY (6.60%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs GOOY's -24.40%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор