Сравнение MU с MKOR
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while MKOR (Matthews Korea Active ETF) is Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Over the past year, MU returned 843.42% vs 180.86% for MKOR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и MKOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно выше, чем у MKOR с доходностью 105.30%.
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
MKOR
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 18.33%
- С начала года
- 105.30%
- 6 месяцев
- 118.25%
- 1 год
- 180.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -0.96% | 33.58% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 105.30% | 70.33% | -15.76% | -2.52% |
Correlation
The correlation between MU and MKOR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between MU and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. MKOR — Ранг доходности на риск
MU
MKOR
Сравнение MU c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.64 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.14 | 8.83 | +19.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.90 | 32.45 | +74.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и MKOR
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MKOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -22.09% | -76.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -20.62% | -9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -6.29% | -51.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 5.60% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и MKOR
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с Matthews Korea Active ETF (MKOR) с волатильностью 21.03%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | 21.03% | +12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 37.01% | +21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 40.39% | +30.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 28.54% | +24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 28.54% | +21.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и MKOR
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MKOR в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 1.28% | 2.62% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and MKOR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to MKOR (21.03%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs MKOR's -22.09%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 4.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и MKOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор